「尾端風險」 極端情況觸發市場震盪

財金 13:00 2021/09/15

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尾端風險(Tail Risk)又稱極端風險,是指統計學上兩個極端值可能出現的風險。

按照常態的鐘形分布(Bell Shape),兩端的分布機率是相當低的(Thin Tails)。惟兩個極端值的分布亦有可能出現厚尾(Fat Tails)風險,那就是距離中值(Mean),出現的機率提高。

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