「風險值」 評估組合最大潛在虧損

財金 15:13 2022/05/25

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風險值(VaR)為風險定量分析方法之一,主要用於評估投資組合的最大潛在虧損金額。

一般而言,分析員會假設組合回報跟隨常態分布(Normal Distribution),並設定一個信賴區間(Confidence Interval)去評估風險。例如分析員計算出某投資組合的風險值(95%信賴區間)為3%,即表示在每100個交易日當中,有95個交易日該組合的潛在虧損不會高於3%。

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